仮想通貨でレバレッジ取引を始めると、「これ、ひょっとしたらサイコロで上か下決めて毎日取引すれば利益が累積されるんじゃないか」って思った人は自分だけではないはず。
直感的には、上がるか下がるかの的中率が50%ならば、手数料を考えなければプラマイゼロに近づいていく。
50%を越えれば必ず勝てる。
と思ってしまうのだが、実際のところどうなのか、簡単にシミュレーションしてみた。
特にコードは載せないが、以下のルールで動くrubyを書いてみた。
・原資は10万円
・原資の20%を証拠金にして注文を入れる
・その日の利益は証拠金x100%か、マイナス証拠金x100%かどっちかにする
（これはレバ100倍で取引し、1%変動することに該当する）
勝敗は乱数によって決定し、的中率を可変できるようにする。
・次の取引も残高の20%とする
・これを30回繰り返す
多分アルゴリズムは合ってるはず・・・理論上残高がマイナスになることはない。
というわけで動かしてみた。
まず50:50でやってみると、10回試行して２回はプラスになるが、それ以外は惨憺たる結果に。
しかし、１０人が何の知識もなく適当に毎日賭けると、そのうち2人が180%,120%のゲインを獲得していることにも驚かされた。
これは50:50の確率といえど、各々勝ち負けの回数が均等とは行かず偏りが出ることが原因のようだ。
ついでに、このシミュレーションは勝ち負けの順番ではなく勝ち負けの回数だけで結果が出るようだ。つまり何のことはない、シミュレーションをする必要はなく数式的に導けば良かったのだ。だが、ループを回した方が気分が出る・・・
ec2-user:~/environment $ ruby chohan.rb
勝ち：15回
負け：15回
残高：54208
ec2-user:~/environment $ ruby chohan.rb
勝ち：15回
負け：15回
残高：54208
ec2-user:~/environment $ ruby chohan.rb
勝ち：18回
負け：12回
残高：182954
ec2-user:~/environment $ ruby chohan.rb
勝ち：14回
負け：16回
残高：36139
ec2-user:~/environment $ ruby chohan.rb
勝ち：11回
負け：19回
残高：10707
ec2-user:~/environment $ ruby chohan.rb
勝ち：9回
負け：21回
残高：4759
ec2-user:~/environment $ ruby chohan.rb
勝ち：11回
負け：19回
残高：10707
ec2-user:~/environment $ ruby chohan.rb
勝ち：15回
負け：15回
残高：54208
ec2-user:~/environment $ ruby chohan.rb
勝ち：17回
負け：13回
残高：121969
ec2-user:~/environment $ ruby chohan.rb
勝ち：11回
負け：19回
残高：10707
とまあこんなところ。
ではここで少しチャートを勉強したり、情報収集をしたりして的中率をアップした場合はどうであろうか。
おそらく、プロのトレーダーと言えども的中率は70%~75%くらいではないだろうか。
そうすると、アマチュアはどう頑張っても60%くらいか。
その条件で実行してみる
ec2-user:~/environment $ ruby chohan.rb
勝ち：17回
負け：13回
残高：121969
ec2-user:~/environment $ ruby chohan.rb
勝ち：14回
負け：16回
残高：36139
ec2-user:~/environment $ ruby chohan.rb
勝ち：21回
負け：9回
残高：617470
ec2-user:~/environment $ ruby chohan.rb
勝ち：17回
負け：13回
残高：121969
ec2-user:~/environment $ ruby chohan.rb
勝ち：19回
負け：11回
残高：274431
ec2-user:~/environment $ ruby chohan.rb
勝ち：10回
負け：20回
残高：7138
ec2-user:~/environment $ ruby chohan.rb
勝ち：18回
負け：12回
残高：182954
ec2-user:~/environment $ ruby chohan.rb
勝ち：14回
負け：16回
残高：36139
ec2-user:~/environment $ ruby chohan.rb
勝ち：19回
負け：11回
残高：274431
ec2-user:~/environment $ ruby chohan.rb
勝ち：16回
負け：14回
残高：81312
結果、少しこなれてきたトレーダー１０人が挑んだ場合でも
1名は大負け・・・残金は７千円にorz
3名も損失を出し、そのうち2名は3万円台に
6名は利益が出せ、最高で6倍を超える
30回はそれなりの試行回数だと思うが、それでも結果が平均化することはなく、明暗がハッキリと別れる。
残金の差はなんと100倍。
チャートなどを研究しても勝率は６割程度という厳しい現実を再確認することができた。
しかし、石の上にも三年。
30回とはいわず、根気よく300回繰り返してみた結果が以下だ。
ec2-user:~/environment $ ruby chohan.rb
勝ち：174回
負け：126回
残高：3688715
ec2-user:~/environment $ ruby chohan.rb
勝ち：188回
負け：112回
残高：1076844018
ec2-user:~/environment $ ruby chohan.rb
勝ち：179回
負け：121回
残高：28011184
ec2-user:~/environment $ ruby chohan.rb
勝ち：177回
負け：123回
残高：12449415
ec2-user:~/environment $ ruby chohan.rb
勝ち：176回
負け：124回
残高：8299610
ec2-user:~/environment $ ruby chohan.rb
勝ち：184回
負け：116回
残高：212709929
ec2-user:~/environment $ ruby chohan.rb
勝ち：179回
負け：121回
残高：28011184
ec2-user:~/environment $ ruby chohan.rb
勝ち：182回
負け：118回
残高：94537746
ec2-user:~/environment $ ruby chohan.rb
勝ち：181回
負け：119回
残高：63025164
ec2-user:~/environment $ ruby chohan.rb
勝ち：185回
負け：115回
残高：319064894
ここで驚くべき結果が！
この場合、１０人中１０人とも利益を出せていて、
最低でも368万
そして何と3名が・・・・
億ってる！！！
しかも、トップは
1,076,844,018円・・・１０億超え
次が
319,064,894円・・・３億超え
212,709,929円・・・２億超え
それ以外のメンツも全員外車が買えるレベル（一番下の人はVWかな・・・）
それにしても原資はたったの10万円である。
こんないい加減なシミュレーションは当てにもならないですが（手数料もバカにならないですからね）、何だかモチベーションをかきたてられます。
継続は力なりという言葉も信じたくなります。
途中で７千円まで落ちて心が折れた人でも、追加資金を投入せずともこれだけの利益が出せる可能性もあるということです。これには励まされます。
インチキ投資シミュレーションではありながらも、世の中に起きている現象をよく表している一面もあるのではないかと思いました。
ちなみに、50:50で300回という本当の「丁半博打」の場合はどうなるのでしょうか？参考までに結果です。
ec2-user:~/environment $ ruby chohan.rb
勝ち：158回
負け：142回
残高：5615
ec2-user:~/environment $ ruby chohan.rb
勝ち：149回
負け：151回
残高：146
ec2-user:~/environment $ ruby chohan.rb
勝ち：160回
負け：140回
残高：12635
ec2-user:~/environment $ ruby chohan.rb
勝ち：145回
負け：155回
残高：28
ec2-user:~/environment $ ruby chohan.rb
勝ち：167回
負け：133回
残高：215891
ec2-user:~/environment $ ruby chohan.rb
勝ち：140回
負け：160回
残高：3
ec2-user:~/environment $ ruby chohan.rb
勝ち：158回
負け：142回
残高：5615
ec2-user:~/environment $ ruby chohan.rb
勝ち：149回
負け：151回
残高：146
ec2-user:~/environment $ ruby chohan.rb
勝ち：142回
負け：158回
残高：8
ec2-user:~/environment $ ruby chohan.rb
勝ち：139回
負け：161回
残高：2
当然のことながら、ほとんど大負けですw
残高が10円以下になってしまう人が3名。完全にスってしまっています。
しかし面白いことに、200%以上のゲインを稼いでいる人が1人だけいます。ラッキーですね。
１０人のうち1人なので、確率が低いわけではありません。
いつの世でも運の良い人はいて、こういう人のセオリーは「何にも考えないで賭ける」ということなので参考にはなりませんね。成功談より失敗談の方が役に立つとはよく言ったものです。
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